GLFT 基线 · BNBUSDC 做市回测
口径
引擎 hftbacktest
代码
口径 2026-08-12：taker 4bps · funding 真实结算 · feed_scaled 延迟分布 · 100ms 节奏 · risk_adverse 复核
Stage 1 新口径扫描进度
每个候选完成后都会原子写入 checkpoint；中断不会丢失已完成结果。表格只用于 p50-first 排名，不替代三窗口正式 Gate。
Stage 2 波动自适应距离 + 流毒性闸门
新口径（taker 4bps + 真实 funding · feed_scaled 延迟分布 · 100ms 节奏 · power_prob3）。2A 扫描 σ 距离乘数（α∈{0,0.5,1} × m_max∈{3,5}），2B 扫描 taker 流毒性闸门（window/阈值/pause）；2A 运行 p50+p99，并对关闭态补 p01 复现；2B 运行 p50。基线行（α=0 或 flow 关闭）为 v6 正式候选复现。
风控事件
候选跑批中风控层的全部触发记录；曲线图中红色区间为停止报价时段。
microprice 公允价对比 · 4 变体 × 3 档 κ · 旧口径存档
旧口径存档（2026-08-11 口径：0 费 / 常数 5ms / 1s 节奏，仅方向参考，不可与上方新口径数字比较）
参数扫描 v2 · γ × κ × 库存上限（无风控）· 旧口径存档
旧口径存档（2026-08-11 口径：0 费 / 常数 5ms / 1s 节奏，仅方向参考，不可与上方新口径数字比较） 单元格为窗口 24 小时 PnL（USDC），绿=盈利、红=亏损，深浅按各窗口内 |PnL| 归一。κ 决定基础报价半径 c1≈1/κ：距离越近成交越多，平日逆选择、崩盘日单边库存都随之放大。